Pra quem vai fazer o projeto do jogo e quiser uma segunda opção de IDE alem do Visual 
(ou pra quem tá com dificuldade com a mesma), aqui vai as dicas de como colocar o eclipse 
reconhecendo a biblioteca allegro:

1- Pra quem não instalou o CDT/Mingw, vá no meu public (sjbj) que ainda tá aquele tutorial que fiz, 
alem de uma cópia dessa dica também.

2- Baixe a biblioteca allegro para mingw, indo no site oficial do allegro, ou se quiser baixando 
nesse link http://www.allegro.cc/files/4.2.0/allegro-mingw-4.2.0.zip 
e depois descompacte-a na mesma pasta onde tá o mingw.

3- Apos criar o projeto e fazer todos os passos do tutorial, clique novamente com o botão direito 
na pasta do projeto, vá em properties, depois em C/C++ build, em GCC C++ compiler, e em directories. 
Chegando lá inclua o diretório "...\Mingw\include", e caso não compile, inclua estes também: 

"...\Mingw\include\c++\3.4.2\backward";  
"...\Mingw\include\c++\3.4.2\mingw32";  
"...\Mingw\include\c++\3.4.2" 

4- Vá em GCC C++ linker, em libraries, inclua o diretório "...\Mingw\lib". Depois, clique no mesmo 
diretório, clique no botão edit (ou clique 2 vezes em cima do diretório), e inclua essas libs (sem aspas):
-lalleg_s -lkernel32 -luser32 -lgdi32 -lcomdlg32 -lole32 -ldinput -lddraw -ldxguid -lwinmm -ldsound

5- Ainda em GCC C++ linker, vá em miscelaneous, e no campo linker flags coloque a seguinte string (agora com aspas): 
"...\Mingw\bin\alleg42.dll" (esse arquivo pertence a versão 4.2 do allegro. Verifique o nome desse arquivo 
caso a versão que você instale for diferente do link que passei).

Pronto, ai é só compilar, e "SUCESSO" !!!!!!!!

Configuração no linux

1- Baixar a biblioteca allegro no site oficial (link):
http://www.allegro.cc/files/4.2.1/allegro-4.2.1.tar.gz

2- Desempacotar a biblioteca no local de sua preferencia, e dentro da
pasta "allegro-4.2.0" digitar os seguintes comandos (quem não tem o
sudo, deverá entrar como root):
        sudo chmod +x fix.sh
        sudo ./fix.sh unix
        sudo ./configure
        sudo make
        sudo make install

3- Depois de criar um managed make C++ projetc, vá em properties, em
C++ build, em GCC C++ Compiler, em directories, e inclua o seguinte
caminho: "/usr/local/include"

4- Vá em GCC C++ Linker, em libraries, e adicione em "Library search
path"
o caminho "/usr/local/lib"

5- Vá em miscellaneous e coloque a seguinte string: `allegro-config
--libs`
(não são aspas, são acentos graves).

Pronto, ai é só compilar!